上证50ETF期权什么时候适合开跨式策略？

 　　期权是有非线性杠杆的特征，认购和认沽的涨跌幅度都是不一样的，这时候我们就可以同时的买入认购和认沽两个合约，赚取差价。这也是期权合约中的买入跨式策略。下面期权记财经为大家介绍，什么时候适合买入跨式策略。

　　一、买跨策略

　　买跨策略就是买方同时买入同行权价，同到期日的，同张数的，认购期权+认沽期权。因为期权是非线性的杠杆，认购认沽两边的涨跌幅度是不一样的，而且由于期权买方的特性，也就是损失有限，盈利无限。

　　那在同时买入认购，和认沽期权的时候。 打个比方，买方投入1万元买认购期权，1万元买认沽期权。 那如果大幅波动的情况下，一方最大的损失为1万元，而利润可能不只是1万，有可能是3万、5万、10万甚至更高。所以，买入跨式策略，就有利润空间所在了。

　　二、什么时候时候买跨策略

　　1、市场在长时间窄幅震荡，预期将会选择方向的时候。也就是预期标的有大幅波动的时候。

　　2、有长期的休市，或者会议的召开，期间有重大消息披露，如：国庆长假，春节长假等，贸易战，重大会议等。

　　3、期权临近到期，预期将有大波动的时候，可以买入跨式，博大收益。

　　4、波动率和期权的时间价值处于较低位置的时候。

　　在市场波动率处于不同位置的时候，买跨策略往往就是可以获得收益的，其中波动率是占据了非常重要的因素。如果你想要了解更多的上证50ETF期权相关信息，请关注期权记财经。

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