上证50ETF期权到期日应该如何把握机会?

时间:4年前   阅读:3717

   在上证50ETF期权中到期日对于很多投资者来说,情况好的话就能赚得很多,情况不好的话简直就是“末日”。其实这几天是一个很好的投资机会,作为一个成熟的期权投资者,应该好好的把握住这样一个机会。

  到期日,是指期权合约可供交易的最后一个交易日。基于期权多维定价和行权制度,到期日的期权价格变化相对复杂,而这也赋予交易者某些特殊的交易机会。

  行权套利机会主要针对上证50ETF期权而言,该期权采用实物交割机制,并且为欧式期权,只能在到期日当天(每月第四个星期三)参与行权交割。鉴于标的资产的特殊交易机制,算上行权日当天,整个行权过程要历经三个交易日才能完成,这过程中经常可以观察到不少套利机会。

  基于当前制度,认购买方和认沽卖方行权后,不能立即处理掉行权而来的现券,为了规避行权后获得的现券价格风险以及避免资金占用,认购期权买方宁愿折价抛售期权也不愿意参与行权,这就会出现实值认购期权价格偏低的情况,而认沽期权卖方宁愿高价买平认沽期权也不愿意参与行权,这就会出现实值认沽期权价格偏高的情况。

  买入被低估的实值认购期权并参与行权,或卖出被高估的实值认沽期权并参与行权,为行权套利策略的利润根本来源,其间存在的现券价格波动风险,可以通过做空现货或期货的方式进行对冲。

  为了提高套利精准度和可操作性,通常需要借助计算机程序捕捉套利机会并实施,这使得机构投资者成为行权套利的主要参与者。

  相信大家在看完之后应该清楚在上证50ETF期权到期日时应该做些什么,当然投资过程中并不是所有方法都适用,最主要的还是需要根据自身实际情况来决定。学习更多上证50ETF期权知识欢迎关注期权记网。

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