2020-04-21行情研判及操作策略-沪深期权

一、消息面：

1、国家发改委创新和高技术发展司司长伍浩表示，目前来看，新型基础设施主要包括3个方面内容：一是信息基础设施，二是融合基础设施，三是创新基础设施。点评：中性。

2、财政部国库支付中心主任刘金云4月20日在新闻发布会上表示，1月-3月累计，全国税收收入中，印花税769亿元，同比增长5%。其中，证券交易印花税453亿元，同比增长14.1%。点评：中性。

3、财政部：近期拟再提前下达1万亿元地方政府专项债券额度。点评：中性。

4、股票型基金仓位上升至九成 消费再次出现在基金重点加仓板块中。点评：中性。

5、美股集体收跌，道指跌2.44%，标普指数跌1.79%，纳斯达克指数跌1.03%。点评：中性偏空。

6、富时中国A50期货指数夜盘跌幅0.32%。点评：中性。

二、资金面：

北向资金概况：尾盘快速流入。

沪股通流入0.62亿元。

深股通流入17.37亿元。

两市资金合计流出17.99亿元。

量能：两市成交合计6173亿元。

三、行情回顾

4月20日消息，三大指数高开，开盘后沪指一度翻绿，随后震荡拉升，创指涨逾1%。盘面上，农业种植、水泥板块相继活跃，临近上午收盘，指数总体震荡走高，市场涨多跌少，赚钱效应尚可。

午后，三大指数持续走强，卫星互联网板块爆发，RCS、数字货币板块纷纷拉升，大盘氛围持续好转，个股涨多跌少，赚钱效应回暖。

截至今日收盘，沪指涨0.50%，报2852.55点，成交额为2337.59亿元（上一交易日成交额为2800.25亿元）；深成指涨0.89%，报10621.50点，成交额为3835.29亿元（上一交易日成交额为4602.67亿元）；创指涨1.12%，报2043.44点。

 

四、期权方面：

1、50ETF期权：

上证50ETF（510050）报收于2.803元，涨幅0.36%，日内振幅0.82%；期权合约总成交量为147.18万张；合约总持仓量为282.26万张。

2、300ETF期权：

（1）、沪市300ETF（510300）

沪市300ETF（510300）报收于3.835元，涨幅0.42%，日内振幅0.60%；期权合约总成交量为121.26万张；合约总持仓量为193.47万张。

（2）、深市300ETF（159919）

深市300ETF（159919）报收于3.901元，涨幅0.44%，日内振幅0.80%；期权合约总成交量为18.94万张；合约总持仓量为42.21万张。

从波动率看：

从波动率来看，标的窄幅震荡，隐波反弹，沪市50ETF波指收涨至20.93%，300ETF波指收涨至22.00%。

沪市300ETF5月合约平值处认购隐波回落，认沽隐波小涨，两者价差再次扩大，波动率微笑右端跌幅稍大于左端，期权市场博涨情绪继续回落，看跌保护情绪升温。

五、技术面及策略：

3月24日反弹以来，50ETF已有4个跳空缺口未回补，目前面临60日均线强压力，期权隐波也已止跌维持震荡，近两日看跌保护情绪小幅升温。

综合研判：

昨日A股两市振荡小涨，热点板块走势较好，在新基建等热点板块带动下，有望继续上行。

50ETF突破向上。

4月份50ETF，300ETF期权，与4月22日到期，也就是本周三，注意4月份合约持仓的风险！！

 

50ETF期权（510050），今日合约选择参考：

日内策略：跌后做多，涨后做空，不惧不贪，日内了结

一、权利方合约选择参考：

看上涨做多，建议选择 5月购2700合约。

看下跌做空，建议选择 5月沽2850合约。

二、组合策略参考：

跨式盘整策略：空仓

跨式突破策略：择机平仓

偏多：合成多头策略，等数量买入5月实购+卖出相同行权价5月虚沽，例如买入5月认购2.700合约+卖出5月认沽2.700合约

偏空：空仓

 

300ETF期权（510300），今日合约选择参考：

一、权利方合约选择参考：

看上涨做多，建议选择 5月购3700合约。

看下跌做空，建议选择 5月沽3900合约。

二、组合策略参考：

跨式盘整策略：空仓

跨式突破策略：择机平仓

偏多：合成多头策略，等数量买入5月实购+卖出相同行权价5月虚沽，例如买入5月认购3.600合约+卖出5月认沽3.600合约

偏空：空仓

 

300ETF期权（159919），今日合约选择参考：

一、权利方合约选择参考：

看上涨做多，建议选择 5月购3800合约。

看下跌做空，建议选择 5月沽4000合约。

二、组合策略参考：

跨式盘整策略：空仓

跨式突破策略：择机平仓

偏多：合成多头策略，等数量买入5月实购+卖出相同行权价5月虚沽，例如买入5月认购3.700合约+卖出5月认沽3.700合约

偏空：空仓

免责申明：以上文章部分数据信息来源于公开资料，文中信息不构成对投资者的任何投资建议，投资者不应当以该信息取代其独立判断或依据该信息做出投资策略。对于投资者依据本信息进行投资所造成的一切损失，不承担任何责任。

期权投资有风险，入市需谨慎。

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