期权隐含波动率持续走低

时间:4年前   阅读:5411

上周上证指数震荡上行,成交量基本与之前一周持平。截至上周五,上证综指收于3412.43点,周涨幅0.62%。上证50ETF收于2.350元,周涨幅1.21%。由于市场回暖,50ETF期权交投也趋于活跃,日均成交量达到3.14亿份,较上周上升14.84%。

期权方面,上周合约总成交量为63.13万张,其中认购期权成交34.29万张,认沽期权成交28.84万张,认购和认沽期权的日均成交量分别上升0.76%和10.24%,期权市场的成交量继续呈现增长态势。10月到期行权价为2.35元的平值认购期权收于0.0198元,周累计下跌20.8%,10月份到期行权价为2.30元的平值认沽期权收于0.0283元,周累计下跌55.5%。

平值认购认沽期权均下跌主要原因在于波动率下降。目前期权隐含波动率已处于市场较低水平。看多波动率的投资者可以择机使用跨式策略,同时买入相同到期日的平值认购认沽期权。若波动率继续下降,则跨式策略的最大亏损为全部权利金。请注意相关风险。(国信证券)

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