认沽期权大涨

受标的50ETF价格大跌影响，昨日50ETF3月认购期权全线大跌，认沽期权集体大涨。截至收盘，平值期权方面，3月平值认购合约“50ETF购3月1950”收盘报0.0518元，下跌0.0467元或47.41%；3月平值认沽合约“50ETF沽3月1950”收盘报0.0810元，上涨0.0449元或124.38%。

成交方面，昨日期权市场仓量齐增，单日成交255203张，较上一个交易日增加145756张。其中，认购、认沽期权分别成交123988张、134563张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为1.09，上一交易日为0.81。持仓方面，期权持仓量增加，总体期权未平仓总量增加9.10%至499512张。成交量/持仓量比值为51.76%。

波动率方面，认沽期权波动率仍明显高于认购期权。

光大期货期权部张毅建议，稳健型交易者从市场流动性角度出发，仍可将关注重点放在3月期权合约上。考虑到市场波动加剧，远期9月合约可能也会引起投资者关注，可以观察9月合约持仓量和成交量是否会出现明显增加。而如果投资者持温和看涨观点，仍可运用3月ETF认购期权2.05元行权价与2.10元行权价构建牛市垂直价差套利。

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