沪深300ETF期权的涨跌停机制是什么?

时间:1年前   阅读:2954

  为了保护期权的投资市场不出现过度的投机行为,导致市场暴跌保障的情况出现,深交所在交易实行价格方面进行了涨跌停的制度。

  也就是当投资者的申报价格超过涨跌停价格,申报是无效的。而深交所会在每个交易日的开盘前,公布期权合约当日的涨跌停价格。

  不过要注意的一点是,在期权合约的最后交易日,合约价格不设跌幅限制,即只有涨停价,没有跌停价。

  沪深300ETF期权涨跌停的具体制度:

  1. 合约涨跌停价格=合约前结算价格±最大涨跌幅;

  2. 认购期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%,min [(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%};

  3. 认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%;

  4. 认沽期权最大涨幅=max{行权价格×0.5%,min [(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%};

  5. 认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%。

  以上是小编带来的关于涨跌停机制的内容,更多期权策略看期权记财经网。

本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们https://www.qiquanji.com,我们将及时处理。

上一篇:50ETF期权和300ETF期权,哪个更好投资?

下一篇:期权买卖有量的限制吗?

网友评论

请先 登录 再评论,若不是会员请先 注册