假设股票价格为20元，以该股票为标的、行权价为19元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应为
时间：1年前 阅读：4431
假设股票价格为20元，以该股票为标的、行权价为19元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应为
A、20元
B、18元
C、2元
D、1元
猜你喜欢
- 1年前一般而言，对以下哪种期权收取的保证金水平相对较高？
- 1年前卖出跨式策略应该在何种情况下使用
- 1年前度量期权价值对标的资产价格变化的敏感性的指标是
- 1年前假设标的相同的认购期权X和Y。目前X期权深度实值，Y期权平值。一般来说，当其他条件不变而隐含波动率增大时，下列说法正确的是
- 1年前以3元卖出1张行权价为40元的股票认沽期权，两个月期权到期后股票的收盘价为39元，不考虑交易成本，则投资者的盈利为
- 1年前度量期权价值对时间变化的敏感性的指标是
- 1年前假设股票价格为20元，以该股票为标的、行权价为19元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应为
- 1年前开仓卖出期权时需要缴纳保证金，而开仓买入期权时则不需要，这是因为
- 1年前度量期权价值对利率变化的敏感性的指标是
- 1年前卖出1张行权价为50元的平值股票认沽期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取那种现货交易策略
- 1年前度量期权价值对标的资产波动率的敏感性的指标是
- 1年前投资者开仓卖出1份认沽期权合约，合约到期前，可以（），从而终结合约
网友评论