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50ETF期权中 Gamma值的应用

   很多投资50ETF期权的朋友预判行情的主要办法,就是通过消息面、技术面和资金流向等提前预判市场的走向,然后根据判断结果买进合适合约。在技术面的分析时,大家会遇到很多希腊字母。上次小编给大家讲了Theta值的应用,本文给大家讲讲 Gamma值的应用。

  1. Gamma为delta变化的幅度,直接影响最终获利。目标物每变动1点,期权delta变动的幅度。

  2. Gamma为delta的导数,也就是delta的敏感度,买call/put,Gamma为正,卖call/put,Gamma为负。

  3. 在观察期权时,许多人往往没注意到此指标,事实上,Gamma指针影响的层面相当广,平值的Gamma是最大的,表示说在平值时Gamma很容易将delta推高,使部位暴露在风险之下,这也是一般所称的Gamma风险。

  4. Gamma与Theta则往往是呈现反向的关系,Gamma为正,Theta为负。从公式来看,不难判断调整部位Gamma值的重要时刻是在部位在平值时,降低Gamma值,减少风险,在虚值或实值时,拉高Gamma值,让部位能享受价格波动的好处。

  5. 平值履约价有最大的Gamma值,越往虚值,Gamma值越小,越接近到期日,Gamma值越大。

  6. 波动率上升,平值的Gamma减少,实值及虚值的Gamma增加,且越往实值或虚值,增加的幅度越大。波动率下降或接近到期日,平值的Gamma值上升,有时候会因为上升的幅度太大而不受控制。

  7. Gamma值越大,对买方越有利。

  上述就是期权记财经小编为大家整理介绍的一些Gamma值分析的时候,需要注意的内容,希望能够帮助到大家更好的分析期权技术面。如果想要了解关于更多期权希腊字母的相关内容,可阅读50ETF期权中Theta值的应用。更多50ETF期权相关资讯,可持续关注期权记财经网带来的内容。

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作者:期权小韭菜 分类:期权攻略 浏览:
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