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50ETF继续调整蓄势

2019年11月7日 星期四

上一交易日回顾:

周三两市震荡回落。盘面上,船舶、航天航空、钢铁走强,农牧饲渔、公用事业、电信运营、电子信息、多元金融、软件服务、黄金、国际贸易、券商等领跌;题材股方面,航母概念、通用航空、大飞机、无线耳机、锂电池等板块涨幅居前,猪肉概念、数字货币、鸡肉概念、区块链、二胎概念等跌幅居前。市场的赚钱效应还是没有太大改善,所以暂时还是以热点+业绩增长概念为主。截止收盘,沪指下跌0.43%,上证50指数下跌0.24%。

11月6日上证50ETF现货报收于3.079元,下跌0.23%,50ETF期权总成交面额515.039亿元,期现成交比为0.37,权利金成交金额8.676亿元;合约总成交1673244张,较上一交易日减少61.15%,总持仓3882669张,较上一交易日增加1.54%。认沽认购比为0.70(上一交易日认沽认购比0.71)。

从11月持仓分布来看,认购在3100处持仓最大,认沽最大持仓为3000,50ETF支撑不变。注:认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。

消息面:

  1. 第二届中国国际进口博览会:新西兰企业进博会签百亿大单,新销路打开。点评:中性偏多。
  2. SW部谈印度不入RCEP:印度和15方都存在一些谈判问题@澎湃新闻。点评:中性。
  3. 我国将恢复进口加拿大猪牛肉:有错就改 予以肯定@北京青年报。点评:中性。
  4. 科技部:我国6G研发正式启动@封面新闻,点评:科技利好。
  5. 在岸人民币汇率涨80个基点。点评:持续升值,利好。
  6.  美国股市:三大指数窄幅振荡,涨跌不一。点评:中性。
  7. 富时A50指数期货在上个交易日15时后窄幅振荡,跌幅-0.05%。点评:中性。

资金面:

1、北向资金概况:(研判50指数重点看沪股通)

11月6日,北向资金净流入18.66亿,其中沪股通流入13.81亿元。

2.沪深两市呈现资金净流出状态,当日沪深两市资金净流出236.86亿元

3.量能:两市成交合计约4526亿元。(较上一交易日缩量)

波动率:

从波动率来看,标的30日历史波动率微跌至10.94%,60日历史波动率走平至13.20%,均处于底部震荡。11月平值认购隐波微跌至11.66%,认沽隐波微跌至14.07%,两者价差较前一日基本持平,期权市场情绪中性。

技术面:

从核心板块来看,银行板块高位偏强震荡,保险板块收高位缩量十字星,证券板块缩量回调,仍收至5日均线上方。从权重个股来看,平安连续三日收十字星,招行四连阳再创新高,茅台继续高位窄幅震荡,日线持续背离。整体来看,50ETF处于三角形上轨趋势线下方,为今年以来第五次上攻,短线继续谨慎看多,关注3.10处强压力及券商板块动向。

综合研判:

昨天全天窄幅振荡,尾盘有所回落,但跌幅很小。消息面平静,所以技术形态上将继续振荡调整,而后有望继续创新高。倘若50ETF放量突破3.10处强压力,再考虑进场。激进投资者,这里也可提前布局买跨策略,做多波动率策略,但需要注意标的继续震荡导致双边亏损的风险。MSCI那两千多亿还是必须配置买入的,等待时机。操作上空仓观望或逢回调后做多思路为主,尽量避免做逆趋势的小回档,以免左右打脸,注意止盈止损。

合约选择参考:

如果布局认购做多:看大涨11月购3100,看小涨11月购2950合约。

如果布局认沽做空:看大跌11月沽3100,看小跌11月沽3200合约。

期权有风险,投资需谨慎!请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损,期权交易,风控应该摆在您的第一位!

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作者:期权小韭菜 分类:期权攻略 浏览:
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