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2020-04-15行情研判及操作策略-沪深期权

一、消息面:

1、新突破!我国新冠病毒灭活疫苗获批进入临床试验。点评:中性。

2、一季度进出口额同比下降6.4% 3月当月进出口回升。点评:中性。

3、定向降准今起实施 MLF利率有望下调 4月贷款市场报价利率或下行 。点评:中性。

4、月进出口数据显著回暖 我国与东盟外贸逆势增长。点评:中性。

5、美国三大股指集体收涨,道指涨逾550点,纳指收涨近4%,截止收盘,道指涨558.99点,涨幅2.39%,标普500指数涨3.06%,纳斯达克指数涨3.95%。点评:中性偏多。

6、富时中国A50期货指数夜盘涨幅0.23%。点评:中性。

 

二、资金面:

北向资金概况:大幅流入。

沪股通流入58.45亿元。

沪股通流入106.67亿元。

两市资金合计流出165.11亿元。

量能:两市成交合计5893亿元。

三、行情回顾

4月14日消息,早盘指数高开,随后逐步分化,深强沪弱格局显现。市场板块分化明显,个股总体涨多跌少,赚钱效应一般。临近上午收盘,指数冲高回落,沪指围绕2800点震荡,创业板一度涨2%。

午后,指数延续强劲势头,沪指涨超1%,创业板指涨超2%。尾盘,北上资金流入超百亿,创业板指尾盘涨3%,沪指涨近1.4%。市场热点轮动较快,炸板率持续走高,赚钱效应逐步较好。

具体看,截止收盘,沪指报2827.28点,涨1.59%,成交额为2236亿元(上一交易日成交额为1841亿元);深成指报10475.71点,涨2.47%,成交额为3657亿元(上一交易日成交额为3149亿元);创指报1985.43点,涨3.24%,成交额为1232亿元(上一交易日成交额为1081亿元)。

四、期权方面:

1、50ETF期权:

50ETF报收于2.771元,涨幅1.65%%,日内振幅1.36%;总成交量为342.6万手;总成交额9.44亿元。

上证50ETF期权合约总成交量182.0万张,较上一交易日增加了43.31%;权利金总成交额8.26亿元,较前一交易日增加了38.13%。

上证50ETF期权总成交量的认沽认购比为0.89,前一交易日的认沽认购比为0.89。

上证50ETF期权的总持仓量为292.2万张,比上一交易日减少了0.51%,持仓量的认沽认购比为0.78,前一交易日持仓量的认沽认购比为0.73。当月的认购合约占比58%,当月的认沽合约占比60%。

 

2、300ETF期权:

(1)、沪市300ETF(510300)

沪市300ETF(510300)报收于3.805元,涨幅1.66%,日内振幅1.42%;总成交量为376.1万手,总成交额14.2亿元。

沪市300ETF期权合约总成交量147.2张,较上一交易日增加了24.64%;权利金总成交额9.65亿元,较上一交易日增加了20.47%。

沪市300ETF期权总成交量的认沽认购比为0.91,上一交易日的认沽认购比为0.92。

沪市300ETF期权的总持仓量为196.4万张,比上一交易日增加了1.13%,持仓量的认沽认购比为0.90,前一交易日持仓量的认沽认购比为0.84。当月的认购合约占比61%,当月的认沽合约占比61%。  

(2)、深市300ETF(159919)

深市300ETF(159919)报收于3.867元,涨幅1.66%,日内振幅1.50%;总成交量为107.6万手,总成交额4.13亿元。

深市300ETF期权合约总成交量22.7万张,较上一交易日增加了6.07%;权利金总成交额1.42亿元,较上一交易日相比基本维持不变。

深市300ETF期权总成交量的认沽认购比为0.86,上一交易日的认沽认购比为1.02。

深市300ETF期权的总持仓量为47.0万张,与上一交易日相比基本维持不变,持仓量的认沽认购比为0.94,前一交易日持仓量的认沽认购比为0.93。当月的认购合约占比68%,当月的认沽合约占比62%。

从波动率看:

从波动率来看,标的收涨,隐波继续下行,沪市50ETF波指收跌至19.43%,300ETF波指收跌至21.4%。

沪市300ETF平值处认购认沽隐波同时回落,两者价差收窄,波动率微笑右端回落,标的反弹后,期权市场谨慎情绪继续回落,但认购权利仓博反弹投资者同样大幅减少。

五、技术面及策略:

港股通恢复交易首日,北向资金大幅流入超百亿,全市场普涨,50ETF在连收5根十字星后,向上突破30日均线,短线有转强迹象,暂时准备再观察一日。

综合研判:

昨日A股小幅放量,创业板表现强势,昨夜外围市场普遍强势反弹,A股有望顺势走出一波反弹行情。

50ETF期权(510050),今日合约选择参考:

日内策略:跌后做多,涨后做空,不惧不贪,日内了结

一、权利方合约选择参考:

看上涨做多,建议选择 4月购2650合约。

看下跌做空,建议选择 4月沽2850合约。

二、组合策略参考:

跨式盘整策略:空仓

跨式突破策略:空仓

偏多:合成多头策略,等数量买入5月实购+卖出相同行权价5月虚沽,例如买入5月认购2.700合约+卖出5月认沽2.700合约

偏空:空仓

300ETF期权(510300),今日合约选择参考:

一、权利方合约选择参考:

看上涨做多,建议选择 4月购3700合约。

看下跌做空,建议选择 4月沽3900合约。

二、组合策略参考:

跨式盘整策略:空仓

跨式突破策略:空仓

偏多:合成多头策略,等数量买入5月实购+卖出相同行权价5月虚沽,例如买入5月认购3.700合约+卖出5月认沽3.700合约

偏空:空仓

300ETF期权(159919),今日合约选择参考:

一、权利方合约选择参考:

看上涨做多,建议选择 4月购3700合约。

看下跌做空,建议选择 4月沽3900合约。

二、组合策略参考:

跨式盘整策略:空仓

跨式突破策略:空仓

偏多:合成多头策略,等数量买入5月实购+卖出相同行权价5月虚沽,例如买入5月认购3.700合约+卖出5月认沽3.700合约

偏空:空仓

 

免责申明:以上文章部分数据信息来源于公开资料,文中信息不构成对投资者的任何投资建议,投资者不应当以该信息取代其独立判断或依据该信息做出投资策略。对于投资者依据本信息进行投资所造成的一切损失,不承担任何责任。

期权投资有风险,入市需谨慎。

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作者:期权小韭菜 分类:期权攻略 浏览:
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