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认沽期权涨逾1100%

受标的上证50ETF价格跌停带动,昨日50ETF认沽期权合约价格飙涨,认购期权合约价格下跌。其中,涨幅最大的合约为“50ETF沽8月2150”收盘报0.2109元,大涨1126.16%;跌幅最大的合约为“50ETF购8月2250”收盘报0.0017元,大跌96.26%。

昨日标的价格的暴跌带来隐含波动率的普遍上涨,且认沽期权合约隐含波动率整体高于认购期权隐含波动率。

光大期货期权部刘瑾瑶表示,预计在投资者信心的回归和资金的回流都没有明显起色前,市场难改弱势。

针对持有50ETF或打算买入50ETF的投资者,建议构建保护性认沽策略,即利用认沽期权为自己的现货部分进行保险。针对方向性交易的投资者,建议通过买入认购/认沽期权来替代现货/期货买卖。

由于8月合约临近到期,其时间价值已所剩不多,因此可以使用8月平值或实值期权代替虚值期权的买卖,抓住到期前的行情。若预期行情将出现触底反弹,可以买进8月平值或实值认购期权代替买进现货;若预期行情将继续下挫,可以买进8月平值或实值认沽期权代替卖出现货。

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作者:期权小韭菜 分类:期权攻略 浏览:
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