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隐含波动率高位回落

昨日,50ETF期权各合约价格涨跌互现。其中9月平值认购合约“50ETF 购9月2200”收盘报0.0827元,下跌0.0043元或4.94%;9月平值认沽合约“50ETF沽9月2200”收盘报0.2250元,微涨0.0020元或0.9%。

波动率方面,上周初,50ETF价格大跌曾大幅推升认购和认沽期权隐含波动率。随着标的价格反弹,认购期权隐含波动率高位回落,但认沽期权合约隐含波动率整体仍维持高位。其中,9月平值认购合约“50ETF 购9月2200”隐含波动率为33.92%。9月平值认沽合约“50ETF沽9月2200”隐含波动率为99.66%。

光大期货期权部刘瑾瑶认为,在前期大跌之后,市场有反弹需求,但反弹高度如何仍需关注投资者信心的回归和资金的回流的程度。交易策略方面,推荐垂直价差组合。建议使用认沽期权。这主要是因为,近期认沽期权隐含波动率明显偏高,可尝试充当认沽期权的卖方,坐收波动率回归带来的收益。具体操作上,投资者可以卖出N单位行权价格较高的认沽期权,同时买入N单位相同到期月份且行权价格较低的认沽期权。

海通期货期权部表示,本周仅剩2个交易日,随后会有连续4日休盘。如果投资者认为市场利好将继续反弹,但又担心节日风险,不妨利用期权来对冲部分风险。而如果认为节日前后会有大波动,但不明方向,那么构建一个跨式期权策略则是明智之选。

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作者:期权小韭菜 分类:期权攻略 浏览:
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