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认沽期权隐含波动率上涨

受标的50ETF价格微跌影响,昨日50ETF认购期权普遍下行,认沽期权多数收高。平值期权方面,3月平值认购合约“50ETF购3月2100”收盘报0.0402元,下跌0.0120元或22.99%;3月平值认沽合约“50ETF沽3月2100”收盘报0.0650元,上涨0.0116元或21.72%。

成交方面,周三期权成交有所减少,单日成交215540张,较上一个交易日减少93445张。其中,认购、认沽期权分别成交108524张、107016张。期权成交量认沽认购比为0.99,上一交易日为0.97。持仓方面,期权持仓量增加,总体期权未平仓总量增加2.08%至613595张。成交量/持仓量比值为35.13%。

波动率方面,昨日认沽期权隐含波动率明显上涨,而认购期权隐含波动率明显下跌。截至收盘,3月平值认购合约“50ETF购3月2100”隐含波动率为20.96%;3月平值认沽合约“50ETF沽3月2100”隐含波动率为40.83%。

对于后市,光大期货期权部张毅表示,作为场外投资者,如果对后市上证50为代表的沪市蓝筹股有信心,则可以利用目前认购期权隐含波动率较低的机会,制订交易计划,参与到相应的牛市垂直价差策略,或购买近月平值的认购期权,也或购买远月虚值1档或2档的认购期权。在交易计划中一定要提前规划好资金管理及风险控制方案,做好止赢和止损的两手准备。

而作为套利交易场外投资者,可以利用2.10元行权价平值的3月认购期权与2.10元行权价平值3月认沽期权隐含波动率的差异,通过卖出“50ETF沽3月2100”认沽期权,买进“50ETF购3月2100”认购期权,同时再融券卖出50ETF的方式进行套利交易。

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作者:期权小韭菜 分类:期权攻略 浏览:
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